外汇期权的波动性是什么?

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外汇期权(foreignexchangeoptions)又称货币期权,是指合同买方在向卖方支付一定期权费后,在规定的日期或时间内,以规定的汇率买入或卖出一定数量的外汇资产的期权。 外汇期权是一种期权。 与股票期权和指数期权等其他种类的期权相比,外汇期权是在外汇中买卖的,即期权买方在期权买方支付了一定数额的期权费后,有权向期权卖方支付一定数额的期权费。 期权波动率是期权交易中一个重要的“修正值)。

在任何时间点,交易者都可以准确地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、合同价格、到期日的时间、利息和股息。 唯一剩下的因素是隐含波动率。 计算出的VIX波动率指数(VIX)是在最新的交易价格中计算出的隐含波动率,隐含波动率期权市场反映市场投资者对未来市场预期的核心数据。 概念类似于到期收益率债券(d成熟收益率):随着市场价格的变化,当债券的现值与债券的市场价格相等时,适当的本金和利率的使用将对债券进行贴现,这在债券收益中是隐含的。

通过在计算过程评估模型中使用抗发射市场价格,收益率由国债到期收益率隐含。 估计隐含波动率的方法有很多。 在计算期权的隐含波动率时,首先必须确定评估模型的选择、其他参数值观察到的市场价格的时间和所需的期权。 例如,在Black-Scholes期权定价模型(1973)中,价格、性能价格、无风险利率、期限和股票回报数据等波动率进入公式标的物,理论价格可用期权。 如果标的物和期权市场是有效的,价格充分反映其真实价值,期权也可以使用正确的定价模型,可以使用反函数的概念,通过期权的市场价格和市场价格来观察黑斯科尔斯期权模型。

因为代表市场价格不是 变,所谓隐含波动率是投资者预期的。

(1)根据期权持有人的交易目的,分为:看涨期权,又称看涨期权;看跌期权,又称看跌期权。 。 (2)根据产生期权合约的原始金融产品,分为:现金期权,即外汇现货期限权利合约的基本资产;外汇期货期权,即与货币期货合约的期权合约的基本资产。 。 (3)根据期权持有人行使交割权的时间,分为欧洲期权和美国期权。

广东个人外汇期权业务包括两大产品,流通货币包括日元对美元,欧元对美元,英镑对美元和澳元对美元。 期权面值至少5万$或其他货币等值5万$。 通过期权交易,如果投资者乐观地认为一种货币将来会升值或贬值,可以从银行购买一定数量的外汇期权,等到货币升值或贬值,赚取差额。 投资者为每笔期权交易向银行支付0.7%的期权费。 最长交易期限不超过2周,交易期限为1周、2周、1个月和3个月。

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